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Duración: 8 semanas. 40 horas (6 módulos)

Modalidad: Teórico–práctico en Python

Nivel: Intermedio–avanzado

Área: Econometría de series temporales, modelos estructurales, política macroeconómica.

Días de clases​

         Lunes:            19:00 - 21:00

       Miércoles:    19:00 - 21:00

​​​​

Costo: 1120 Bs

  • Diagnosticar propiedades de las series temporales y evaluar estacionariedad, incluyendo quiebres estructurales.

  • Estimar modelos VAR y aplicar estrategias de identificación estructural.

  • Interpretar funciones impulso-respuesta y descomposición de varianza.

  • Generar pronósticos estructurales y evaluar escenarios contrafactuales.

  • Introducir y aplicar modelos TVP-VAR para capturar cambios en la dinámica económica.

Profesionales y empresas

Que buscan dominar herramientas de IA, automatización y analítica avanzada.

​

Estudiantes y egresados

Que desean actualizar sus conocimientos y acceder a oportunidades   laborales.

​

Equipos corporativos

Que requieren formación estratégica para impulsar la transformación digital

Curso: Modelos SVAR y TVP-VAR: Estimación, Identificación y Pronóstico

Series temporales y raíz unitaria con quiebres estructurales

  • Estacionariedad, tendencia determinista y estocástica

  • Transformaciones: log, diferencia, tasas de variación

  • Pruebas de raíz unitaria:

    • ADF, KPSS, Phillips–Perron

    • Zivot & Andrews (ruptura endógena)

    • Lee & Strazicich (Modelos A, B, C)

  • Visualización de quiebres estructurales

  • Preparación de datos macroeconómicos reales (PIB, inflación, tipo de cambio, tasas)

Resultados del curso

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de

Analizar y transformar series temporales económicas, incluyendo quiebres estructurales.

Estimar modelos VAR y SVAR, validando supuestos e identificando relaciones estructurales.​

Interpretar IRFs y descomposición de varianza, evaluando impactos macroeconómicos.

Simular escenarios contrafactuales y generar pronósticos estructurales de alta relevancia para política.

Aplicar modelos TVP-VAR para capturar cambios en la dinámica económica y mejorar el análisis de coyuntura.

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Instructor del Curso

Antonio Murillo Reyes

Economista/Data Science.

 

​Máster en Econometría (Univ. Torcuato Di Tella - Argentina), MBA en Administración de Empresas (UCB – Bolivia) y Posgrado en IA y Ciencia de Datos (UNC-Argentina). Especializado en análisis Macroeconómico y Modelación Econométrica. Fue Analista Senior en el Banco Central de Bolivia. Docente de postgrado en Econometría y Machine Learning en posgrados en Bolivia y Ecuador..

Metodología de Enseñanza

Aprendizaje práctico

Basamos nuestra enseñanza en proyectos reales que reflejan los desafíos cotidianos de las empresas

Plataformas interactivas

Utilizamos simuladores y herramientas digitales que facilitan la comprensión de conceptos complejos

Evaluación continua

Medimos constantemente el impacto para ajustar metodologías y optimizar resultados

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Duración total: 40 horas

Certificación

Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.

Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Instituto Deep Quantics Bolivia.

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PREGUNTAS FRECUENTES

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