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Duración:50 horas. 10 semanas. 5 horas por semana

Modalidad: Teórico–práctica con ejemplos computacionales

Días de clases​

         Lunes:            19:00 - 21:00

       Miércoles:    19:00 - 21:00

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Costo: 1400 Bs

  • Comprender los fundamentos matemáticos de los procesos estocásticos.

  • Modelar fenómenos con procesos en tiempo discreto y continuo.

  • Estudiar procesos ARMA, Poisson y gaussianos, así como ruido blanco.

  • Aplicar métodos computacionales para simular y analizar estos procesos en Python.

  • Utilizar herramientas como filtros, ecuaciones diferenciales estocásticas y teorías de decisión.

  • Implementar algoritmos y resolver ecuaciones clave como Kolmogorov, Chapman-Kolmogorov y Wiener-Hopf.

Profesionales y empresas

Que buscan dominar herramientas de IA, automatización y analítica avanzada.

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Estudiantes y egresados

Que desean actualizar sus conocimientos y acceder a oportunidades   laborales.

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Equipos corporativos

Que requieren formación estratégica para impulsar la transformación digital

Curso: Procesos Estocásticos y Aplicaciones en Python

Fundamentos y estructuras de procesos estocásticos

  • Definición de proceso estocástico.

  • Tiempo discreto vs. tiempo continuo.

  • Procesos y sistemas lineales.

  • Función de valor esperado y núcleo de covarianza.

  • Ruido blanco y su rol como fuente de incertidumbre.

  • Simulación de trayectorias en Python con numpy, scipy y matplotlib.

Resultados del curso

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de

Pensamiento analítico: capacidad para interpretar datos y encontrar patrones.

Resolución de problemas: aplicar métodos basados en datos para tomar decisiones.

Comunicación efectiva: transformar información compleja en conclusiones claras.

Trabajo en equipo: colaborar en proyectos de análisis y presentar resultados.

Aprendizaje continuo: adaptarse a nuevas herramientas y tendencias en datos.

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  • LinkedIn

Instructor del Curso

Antonio Murillo Reyes

Economista/Data Science.

 

​Máster en Econometría (Univ. Torcuato Di Tella - Argentina), MBA en Administración de Empresas (UCB – Bolivia) y Posgrado en IA y Ciencia de Datos (UNC-Argentina). Especializado en análisis Macroeconómico y Modelación Econométrica. Fue Analista Senior en el Banco Central de Bolivia. Docente de postgrado en Econometría y Machine Learning en posgrados en Bolivia y Ecuador..

Metodología de Enseñanza

Aprendizaje práctico

Basamos nuestra enseñanza en proyectos reales que reflejan los desafíos cotidianos de las empresas

Plataformas interactivas

Utilizamos simuladores y herramientas digitales que facilitan la comprensión de conceptos complejos

Evaluación continua

Medimos constantemente el impacto para ajustar metodologías y optimizar resultados

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Certificación

Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.

Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Instituto Deep Quantics Bolivia.

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PREGUNTAS FRECUENTES

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